Smart stock trading strategies

Estratégias de Negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Nós podemos reduzir a quantidade de tempo e de trabalhos de casa necessários para encontrar seguranças altamente negociáveis ​​executando telas e varreduras conservadas em estoque mas há ainda o problema comum de fazer estratégias distante mais complexas do que necessitam ser. Estratégias complexas geralmente começam a partir de uma estratégia simples que funciona bem para o comerciante, mas então essa estratégia é tweaked e re-tweaked em uma tentativa de torná-lo ainda mais rentável. Se este tinkering tem trabalhado com algumas estratégias, thats excelente, mas é comum para o comerciante para começar a ter muito em sua mente cessar os lucros eo comerciante acaba voltando a estratégias simples de qualquer maneira ou desaparecendo do mercado. Parece haver um fascínio para estratégias complexas e bizarras. Enquanto um método pode soar elegante e sofisticado, que em si não vai colocar dinheiro no bolso comerciantes. É mais fácil melhorar as estratégias complexas podem facilmente atrair os comerciantes, uma vez que é um pouco lógico que quanto mais informações que fator em um sistema, o mais confiável será. No entanto, o mercado nem sempre recompensa a lógica e, quando o faz, não pode fazê-lo no período de tempo dos comerciantes. Lembre-se, o mercado pode ser errado muito mais tempo do que o comerciante pode dar ao luxo de ser certo. No final, o preço é tudo o que importa para os comerciantes, e ainda o preço é morphed em todos os tipos de derivados e indicadores para supostamente dar aos comerciantes uma vantagem. Embora estes derivados e indicadores muitas vezes têm validade, se quisermos voltar à simplicidade, precisamos nos concentrar no preço. Nesta luz nós olharemos uma estratégia negociando do dia que olhe somente o preço e os movimentos atuais desde que o movimento do preço é o que cría realmente lucros. Como disse Einstein, Elegance é para alfaiates, e como se refere à negociação, elegância e complexidade não significa necessariamente dinheiro na mão. Embora existam exemplos de estratégias fracassadas (e simples), provavelmente nenhum exemplo é mais proeminente do que o desaparecimento da gestão de capital de longo prazo (LTCM). Enquanto isso não era uma empresa de comércio do dia, ele mostra que estratégias complexas não garantem o sucesso. Há sempre um risco de perda (mesmo quando se tenta se livrar do risco como o LTCM), não importa qual estratégia é negociada. Assim, é possível argumentar que o preço é o que deve ser negociado, e as estratégias utilizadas devem ser simples, fáceis de implementar e capazes de controlar as perdas. (Para saber mais, confira falhas Massive Hedge Fund.) Capturar a faixa diária Esta estratégia envolve olhar as tendências de preços em um determinado estoque e negociação dentro desse contexto. Embora não haja garantias de que uma dada tendência vai continuar, por negociar com essa tendência estamos colocando a probabilidade de lucro do nosso lado. Para esta estratégia, precisaremos acompanhar a faixa diária média após o preço aberto. Em outras palavras, precisamos conhecer o intervalo médio intra-dia. Não damos atenção às lacunas. E as lacunas não estão incluídas no intervalo médio intra-dia. A média que usamos deve ser média nos últimos 20 dias de negociação e excluir quaisquer movimentos extremamente voláteis que possam ser devidos a eventos de notícias da empresa ou da economia. A faixa diária média é simples calculada como Alta-Baixa. Para converter isso para uma porcentagem, tomamos (High-Low) / Open. Uma vez que temos dados de 20 dias de negociação, somamos a porcentagem move cada dia, e dividi-lo pelo número de dias para obter a média. Isso pode soar como um pouco de trabalho, mas na verdade é um processo muito simples, uma vez que os altos e baixos de cada dia são rastreados em uma planilha. Além disso, várias plataformas de negociação têm um indicador de intervalo médio que fornece o intervalo intra-dia médio ao longo de um determinado período de tempo. Observe, este não é o intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR fatores em lacunas e, portanto, não é útil para este método de negociação. Figura 1: História de Preços da Smithfield Foods Inc. A Figura 1 é um gráfico de SFD que foi bastante volátil às vezes em setembro e outubro de 2009. O gráfico mostra 2 de setembro e setembro 5 em um período de tempo de cinco minutos. Em 2 de outubro de 2009, as ações caíram do aberto (linha horizontal) e, em seguida, negociado mais alto e movido acima do aberto. Gostaríamos de comprar como o preço passa através do aberto. Nosso alvo é a média de alcance menos o movimento que já ocorreu naquele dia. Se o estoque se moveu em média 5, eo estoque moveu já 3.8 (neste caso), nosso alvo é 1 acima do preço aberto (ligeiramente menos do que a média para aumentar nossa possibilidade de bater em nosso alvo) na direção que nós tomamos o comércio . O comércio em 2 de outubro de 2009 teria resultado em um lucro de 13 centavos sobre este movimento inicial através do preço aberto. O preço caiu de volta através do aberto e poderia ter proporcionado um ganho adicional em um couro cabeludo rápido. 5 de outubro de 2009 proporcionou um comércio mais rentável como o estoque caiu na linha aberta (horizontal) e, em seguida, rapidamente rallied para um ganho de grande percentagem. Esse comércio resultaria em um ganho aproximado de 37 cent (3), pois capturamos a maior parte da faixa média diária. Outras Considerações As paradas dependerão da volatilidade do estoque, mas muitas vezes podem ser mantidas bastante pequenas como o movimento inicial de volta através de abrir é geralmente rápido e não colocar o offside comerciante por muito tempo . A quantidade de stop deve ser menor do que o lucro esperado. Este é um exemplo, e deve ser lembrado que existem várias ações que podemos assistir a qualquer momento. Nem todos os estoques fornecerá comércios ao mesmo tempo, assim nós podemos fazer comércios múltiplos em estoques múltiplos. Também devemos lembrar que nem todos os comércios serão rentáveis, mas se pudermos captar uma parte da margem diária e manter pequenas perdas temos uma boa chance de fazer um lucro global. O Bottom Line Estratégias simples baseadas em movimentos de preços médios podem colocar as probabilidades em nosso favor para fazer comércios rentáveis. Nenhum sistema é perfeito, e as perdas ainda ocorrerão com esta estratégia, mas se negociarmos ações múltiplas e mantivermos paradas em relação ao lucro potencial, teremos uma boa chance de ganhar dinheiro. Desde que uma estratégia complexa não pode garantir o sucesso mais do que um simples, quando podemos negociar simplesmente devemos. Nosso objetivo é obter uma visão sobre o intervalo médio intra-dia do estoque e, em seguida, capturar parte desse movimento através da compra ou venda como o preço se move para trás através da abrir depois de ter se movido na direção oposta após a abertura. Nosso alvo é o movimento percentual médio menos o movimento que já ocorreu antes de nossa entrada. (Para saber mais, consulte o nosso Day Trading Tutorial.) SteadyOptions é um fórum de negociação de opções onde você pode encontrar soluções de comerciantes top opções. TENTE-O LIVRE Weve tudo estado lá pesquisando estratégias das opções e incapaz de encontrar as respostas estavam procurando. SteadyOptions tem a sua solução. Obtenha mais inteligente e mais educado sobre as nuances eo risco de negociação de outros como você. Ajuda comerciantes profissionais ver seus pontos cegos. Ter acesso a recursos e ser um recurso para outros comerciantes. Obtenha respostas rápidas da equipe SteadyOptions. Se as opções de negociação eram fáceis, você não estaria aqui 5 anos de lucro estável Estilo de negociação Três estratégias de opções únicas produzem retornos constantes e consistentes em qualquer mercado Experiência de negociação das opções finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais experientes no campo, Ainda assim ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha um papel importante no valor deste serviço. Uma das únicas pessoas que eu encontrei na rede que realmente realmente comércios. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os comércios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão da negociação de opções, gregos, valor intrínseco / extrínseco, volatilidade implícita etc aumentaram tremendamente, graças a SO e Kim. Todo negócio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do SO do que em qualquer outro lugar para negócios comandados por eventos como ganhos cheios. O valor educacional de SO excede o preço de admissão. Existem muitas pessoas inteligentes na comunidade. Ive sido com SO desde o início. Seu responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão que muda a vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu dou crédito no comerciante Ive tornar-se. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada um dos comércios é real não hipotético. Assim, sua negociação bem sucedida torna-se o seu sucesso comercial, uma vez que não há nenhuma razão que você não pode coincidir com seus comércios. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito conhecedor sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claras, completas e bem explicadas para todos os níveis de habilidade. Os negócios futuros são discutidos e dissecados, entradas e saídas óptimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Ler o máximo que pudermos sobre a negociação sempre nos ajuda a melhorar e tornar-se melhores traders. Estou feliz por compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes favoritos, blogueiros e educadores. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. As opções são instrumentos que são ideais para os comerciantes que preferem negociar com risco limitado, mas querem desfrutar do luxo de lucros ilimitados. Embora esta perspectiva parece irreal à primeira vista, as opções de fato fornecê-lo com esse luxo, embora as coisas arent tão reta com este instrumento. O Índice de Volatilidade CBOE (Índice VIX) é uma medida-chave das expectativas do mercado de volatilidade de curto prazo transmitida pelos preços das opções do índice de ações SampP 500. Considerado por muitos um índice do medo, o VIX representa uma medida da expectativa dos mercados da volatilidade do mercado conservado em estoque durante o próximo período de 30 dias. Este artigo contem um glossário de muitos termos importantes usados ​​por comerciantes da opção. Eu acredito que ninguém deve negociar opções antes de aprender pelo menos os termos mais básicos usados ​​em negociação de opções. Aprender primeiramente, comércio mais tarde é o mantra que eu tenho usado repetidas vezes, e nunca começ velho. Uma propagação da borboleta é uma estratégia que é uma combinação de uma propagação do touro e de uma propagação do urso. Trata-se de um lucro limitado, estratégia de opções de risco limitado. Existem 3 preços surpreendentes envolvidos em uma mariposa propagação e pode ser construído usando chamadas ou puts, que são praticamente equivalentes se usando greves mesmo e expiração. Por Kim, 3 de outubro A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadoria dos EUA (CFTC) entrou com uma ação civil anti-fraude cobrando Joseph Dufresne (aka Joseph James) e Megan Renkow (aka Megan James) e sua empresa, UBS, , Fazendo negócios como SchoolofTrade (SoT), com fraudulently comercialização de commodities futuros estratégias de negociação e sistemas. Por Kim, 02 de outubro Opções de negociação pode ser muito emocionante e gratificante. Mas você não deve negociar opções antes de aprender pelo menos alguns fatos básicos sobre opções. As opções são muito diferentes das ações. Este artigo apresenta 10 fatos muito básicos sobre opções que cada operador de opções deve saber. Não comece a negociar de você não os compreende. Por Kim, 02 de outubro Ao adotar uma estratégia de ferro condor, há várias decisões a tomar: Escolha o estoque subjacente ou índice, Escolha um mês de vencimento, Escolha preços de exercício, Decidir quanto dinheiro você deseja coletar ao abrir a posição Ser o seu lucro máximo para o comércio) Por MarkWolfinger, 02 de outubro Um dos tipos de investidores mais divertidos a surgir como resultado da tentativa Feds 7-year-long para planejar centralmente o mercado, tem sido a hedge infame 17-year-old Gerente de fundo, que embora não realmente negociação por falta de dinheiro e, claro, a pista remotes o que fazer, estava feliz para aconselhar outros de seus negócios de papel no twitter ou através de boletins informativos, e cobrar uma taxa por tais serviços. Por Kim, 02 de outubro Lendo o máximo que pudermos sobre a negociação sempre nos ajuda a melhorar e tornar-se melhores comerciantes. Estou feliz por compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes favoritos, blogueiros e educadores. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Backtesting é a arte ea ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento, simulando seu desempenho usando dados históricos. Por Kim, outubro 1Ultimate Ferramentas para Backtesting Trading estratégias Ultimate ferramentas para Backtesting Trading estratégias Backtesting é a arte ea ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento. Você pode ter um senso de como ele realizou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, grande desempenho backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, um desempenho não tão desejável backtested é muitas vezes uma razão válida para abandonar uma determinada estratégia de negociação e passar para o próximo. Free Backtesting Tools for the Non-Programmer Não há realmente nenhum 8220one sizefits all8221 backtesting ferramenta lá fora, que pode backtest praticamente qualquer estratégia sob o sol sem o usuário saber alguma programação. Se você é sério sobre negociação, então eu exorto-o a aprender programação suficiente para ser capaz de backtest. Mas se você gosta de obter rapidamente os resultados de backtesting algumas estratégias bastante simples envolvendo investimento passivo ou indicadores básicos como crossovers média móvel, então uma ferramenta vai certamente poupar algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu preciso para executar um backtest rápido: 1: ETF Replay ETFReplay é um serviço Freemium que lhe permite backtest uma variedade de ETF diferentes estratégias de investimento baseado. Muitas das características avançadas e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas um dos recursos mais úteis LIVRE é a capacidade de backtest um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de equidade de, digamos, o desempenho de uma carteira 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2017, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo backtest alocações de ativos para a parte passiva de sua carteira de negociação. 2: StockBackTest StockBackTest permite que você backtest estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas Bollinger. Este é um dos poucos serviços que permite que você backtest simples indicadores técnicos como estes, mas a captura é que você só pode escolher a partir de sua lista de ações (que consiste principalmente SampP500 títulos e os mais líquidos ETFs.) 3 Portfolio Portfolio Visualizer Visualizer é um dos backtesters livres mais novos e mais sofisticados que doesn8217t exigem que você seja um programador. Ele permite que você backtest passivo alocações de ativos, bem como estratégias predefinidas táticas como Gary Antonacci8217s Dual Momentum. Eles também conseguiram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo. Free backtesting ferramentas para o programador Para backtests rápido de estratégias personalizadas, eu recomendo apenas baixar alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou outra planilha primeiro. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave. Ambos os quais têm pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortar para a complexidade de sua estratégia, então you8217ve tem duas opções robustas ainda livre disponível abaixo: 1: Quantopian (RECOMENDADO) Quantopian tem minuto por minuto dados sobre todos os estoques dos EUA negociados desde 2002, que lhe permite backtest estratégias intradiárias Sem ser submetido a viés de sobrevivência. You8217ll precisa de conhecimento de Python para o seu backtester. Se você está começando do zero e é sério sobre como aprender a backtest suas estratégias, esta é a plataforma I8217d recomendo concentrar-se na aprendizagem 2: Backtester MI Jamie Gritton8217s MI Backtester é um dos mais antigos backtesters programáveis ​​disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de testar telas de estoque. Você pode ser capaz de puxar uma tela de ações como o seguinte: empresas rentáveis ​​com um P / E na parte inferior 10 do mercado dos EUA e um impulso de preço no top 10 do mercado e obter as picaretas atual, mas você pode estar se perguntando Como tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, embora um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico de tais estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentos e technicals. Eu perdi qualquer outro Backtesters livre Se você tiver quaisquer outros backtesters livres que você usa em uma base regular que I8217ve não mencionou, por favor me avise nos comentários abaixo10 Estratégias de investimento a longo prazo que trabalham Uma citação atribuída a Titus Maccius Plautus, um Roman dramaturgo cómico, tem relevância inesperada para os investidores: Em tudo o curso médio é melhor: Todas as coisas em excesso trazer problemas para os homens. O equilíbrio serve como a metáfora ideal para investir a longo prazo. Necessidades mudar ao longo do tempo e atalho estratagemas que podem funcionar um ano pode revelar-se obsoleto e até mesmo caro no próximo. Pedimos aos especialistas que avaliassem algumas das mais sólidas estratégias de investimento a serem utilizadas ao longo da vida. Invista no que você entende. Ignorância nunca é felicidade ao apostar em um determinado setor ou empresa ao longo do tempo. Caso contrário, você também pode jogar os slots em Las Vegas. Se você não entender o negócio que você investe, você vai ser altamente improvável para discernir o ruído de informações verdadeiramente significativo que deve ter em conta a sua tomada de decisão, diz Thomas Sudyka Jr. presidente da Lawson Kroeker Investment Management em Omaha, Nebraska. Comece investindo o mais cedo possível. Quanto mais dinheiro for investido, mais potencial terá para crescer. Os investidores que começam cedo, praticam paciência e aderem a uma estratégia de investimento de longo prazo costumam ver os melhores retornos e o sucesso financeiro, diz Colton Dillion, do site de investimentos on-line da Acorns. Alguém que contribui com 1.000 em um IRA de 20 a 30 anos, e depois pára, tem uma vantagem sobre alguém que começa em 30 e investe 1.000 anualmente por 35 anos. Assumindo um retorno anualizado de 7%, a primeira pessoa terá 168.515 aos 65 anos eo segundo terá 147.914. Coloque um 401 (k) correspondência em sua mistura. É difícil acreditar que as pessoas recusam o dinheiro livre que cresce com o tempo. Mas três em cada 10 trabalhadores com acesso a um emprego empregador em seus 401 (k) não participam, de acordo com o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA. Se seu empregador tem uma contribuição correspondente dentro do plano da sua empresa, certifique-se de que você sempre contribuir pelo menos o suficiente para recebê-lo, diz Kevin Meehan, presidente regional de Chicago com o Wealth Enhancement Group. Você está deixando essencialmente o dinheiro na tabela se você não fizer exame da vantagem da contribuição de harmonização. Configure e mantenha uma boa gestão de fluxo de caixa. Theres nenhum outro elemento de planejamento de investimento ou gestão de carteiras que é mais essencial a longo prazo, diz Jesse Mackey, diretor de investimentos da 4Thought Financial Group em Syosset, Nova York. A chave é simples mas crucial. Automaticamente investir dinheiro durante os seus anos de trabalho a cada mês, pelo menos. Simplesmente aderindo ao plano de fluxo de caixa, ao fazer reavaliações como a vida progride e precisa mudar, vai colocar um investidor 90 por cento do caminho para alcançar seus objetivos, diz Mackey. Separar emoções dos objetivos. Se você tratar uma possibilidade de investimento com o mesmo partidarismo como um fã da equipe desportiva (ou odiador), você está se preparando para problemas. Separar seu envolvimento emocional com uma segurança da finalidade de sua posse levará a melhor julgamento geral e desempenho, diz Kenneth Hoffman, diretor administrativo e sócio da HighTowers HSW Advisors em Nova York. Quanto mais você estiver aberto a pensar sobre os investimentos em uma nova luz, mais provável que você está a investir em algo subvalorizado. Gire o gasto discricionário em investir. Aqueles que atrasam o investimento por anos muitas vezes confundem as necessidades com desejos. As contas de celulares, os pacotes de TV a cabo e os serviços automáticos de todos os tipos tornam-se gradualmente necessidades e o possível investidor nunca pula, diz Stig Nybo, presidente da estratégia de aposentadoria dos EUA para a Transamerica Retirement Solutions em São Francisco. Investir leva renda discricionária, e renda discricionária leva disciplina. Pergunta aquelas coisas que se tornaram a norma mas não podem ser necessidades. Coloque os investimentos e as reservas de caixa em baldes separados. O maior risco em investir envolve a necessidade de seu dinheiro no momento errado, diz Harold Evensky, professor de prática no departamento de planejamento financeiro pessoal da Texas Tech University. Ao equilibrar quaisquer fundos que você precisa nos próximos três a cinco anos, ou aproximadamente um ciclo econômico, entre uma conta do mercado monetário e de alta qualidade, títulos de curto prazo, você não terá que vender seus investimentos em uma perda. Você terá fundos líquidos disponíveis quando você precisar deles, mesmo se o mercado caiu. Faça dos estoques um pilar da sua estratégia. Zack Shepard, vice-presidente de Matson Money em Phoenix, descaradamente chama de ações de investimento uma das maiores ferramentas de criação de riqueza conhecida pela humanidade. Os investidores precisam deles em sua tentativa de crescer sua carteira e superar a inflação. Mesmo com alguns trechos moribundos durando os anos 60 e 70, o índice Standard amp Poors 500 produziu uma média de retorno de 20 anos de 7,25% se você olhar para todos os períodos de 20 anos que datam de 1926. Diversificar para um passeio mais suave. Horror histórias abundam de investidores demasiado amarrado a um determinado estoque ou outro investimento, diz Jimmy Lee, fundador e CEO do Wealth Consulting Group em Las Vegas. A diversificação entre classes de ativos e classes de ativos é uma forma inteligente de avançar. Por exemplo, as ações vêm em sabores diferentes quando se trata de características como capitalização de mercado, EUA versus estrangeiros ou crescimento versus valor. Embora não garanta um lucro ou proteja contra uma perda em um mercado em declínio, sendo diversificado fornece o potencial para um passeio mais suave, diz ele. Calibrar. Não vacile. Em um grande número de casos, as carteiras precisam de ajustes com o tempo ao invés de uma revisão completa, que os investidores nervosos também muitas vezes recorrer a durante os ciclos de mercado para baixo. Investir é uma atividade de longo prazo, não um evento esportivo com ajustes minuto a minuto, diz Dave Rowan, fundador e presidente da Rowan Financial LLC em Bethlehem, Pensilvânia. Tratá-lo como tal, e fazer pequenas, infreqüentes ajustes à sua estratégia de investimento, em vez de tentar tempo o mercado. Ver mais Investir slideshows: